В 2025 году в периметр оценки SREP вошел 21 банк. По результатам анализа качественных и количественных показателей каждому банку присвоен финальный рейтинг от «1» (низкий риск) до «4» (высокий риск).

В итоге:

• 7 банков получили рейтинг «низкие риски»
• 7 банков – «умеренно низкие риски»
• 5 банков – «умеренно высокие риски»
• 2 банка – «высокие риски»

По итогам оценки 90% банков сохранили общий рейтинг SREP на уровне 2024 года, тогда как у 10% наблюдается его снижение. В 2024 году из 21 банка 9 получили рейтинг 1 («низкие риски»).  Банки, улучшившие итоговый рейтинг по сравнению с годом ранее – отсутствуют. В связи с результатами оценки, регулятор расширил банкам надзорные надбавки к капиталу в диапазоне от 0 до 4,5%.

АРРФР отмечает, что большинство банков сохранили ранее присвоенный рейтинг, а межрейтинговые переходы носят ограниченный характер. Но, тем не менее, указывает на частичное ухудшение показателей в данной группе по итогам 2025 года.

Среди банков, имевших в 2024 году рейтинг 1 («низкие риски») 77,78% сохранили свои позиции, тогда как 11,11% понижены до рейтинга 2 («умеренно низкие риски»), еще 11,11% – до рейтинга 3 («умеренно высокие риски»).

В тоже время по остальным категориям зафиксирована стабильность: все банки с рейтингами 2, 3 и 4 в 2024 году подтвердили соответствующие уровни в 2025 году.

По результатам SREP удельный вес банков с рейтингом 1 сократился с 43 до 33% при росте доли банков с рейтингом 2 – с 29 до 33% и рейтингом 3 – с 19 до 24%. Показатель для банков с рейтингом 4 («высокие риски») остался без изменений.

Еще более интересны итоги SREP по итогам двух лет (2024-2025 годы). В рассматриваемом двухлетнем периоде ни один банк не получил наивысший рейтинг. Доля банков с рейтингом 2 снизилась с 57 до 38%, тогда как доля банков с рейтингом 3 увеличилась с 38 до 52%, а банков с рейтингом 4 – с 5 до 10%.

Если брать основные категории рисков, то по итогам 2025 года получены следующие показатели.

• По риску капитала и по кредитному риску банки сконцентрировались на позиции рейтинга 2 («умеренно низкий риск»).
• Риск изменения процентных ставок (IRRBB) в системе снизился. Доля банков в рейтинге 1 и 2 выросла, с рейтингом 3 – сократилась существенно, с 71 до 48%, в основном за счет перераспределения значительной части банков в более высокие рейтинги. Однако выросла с 5 до 10% доля банков с высоким уровнем риска – рейтинг 4. Это говорит о высокой чувствительности отдельных банков в росту ставок и ухудшения оценки их риск-профиля.
• Рыночный риск в системе вырос за счет снижения (с 52 до 24%) доли банков в рейтинге 1 в пользу категорий 2 и 3.
• Операционный риск сжимается. Доля банков с рейтингом 2 значительно, с 57 до 76%, выросла за счет сокращения банков в рейтинге 3 и обнуление рейтинга 4.
• Риск ликвидности остается слабым. Основная часть банков с небольшим снижением находится в рейтинге 2. Доля банков с рейтингом 3 и 4 осталась неизменно, наблюдается незначительный рост доли банков с низким уровнем риска (рейтинг 1).

Как видно, результаты SREP за 2025 год показывают существенные структурные изменения в риск-профилях банков и накопление дисбалансов в банковской системе. Если банки уверенно чувствуют себя по кредитному риску (неплохое качество ссудного портфеля и большие резервы), накопили финансовую подушку достаточности капитала, то не все могут выдержать текущие  процентные ставки, что приводит к росту рыночного риска. Однако денег в системе еще предостаточно – риск потери ликвидности остается слабым и банки могут похвастаться комфортными операционными условиями.

Сообщение Два банка с высокими рисками и дрейф других игроков в сторону умеренных рисков появились сначала на Ручная экономика.