«Риск возникновения финансовых потерь и принятия некорректных управленческих решений вследствие реализации ошибок на любом этапе жизненного цикла модели».

Оценка показала, что система управления модельным риском в проанализированных банках находится на этапе формирования и требует дальнейшего системного развития. Уровень зрелости системы среди банков существенно варьируется. Наиболее продвинутые банки формируют модельно-ориентированный подход, тогда как часть игроков находится на этапе формирования базовых элементов управления модельным риском. При этом ни один из охваченных оценкой банк не располагает целостной и системной моделью управления модельным риском, соответствующей международным стандартам.

Ключевые выводы агентства по результатам оценки:

• Банки не рассматривают модельный риск в качестве самостоятельного вида риска и не выделяют его в системе управления рисками на институциональном уровне
• В отдельных банках присутствуют отдельные элементы системы управления модельным риском
• Реализованные элементы системы не интегрированы между собой и не обеспечивают достаточного уровня ограничения модельного риска как на уровне отдельных моделей, так и на уровне системы в целом
• Процессы разработки моделей осуществляются без применения формализованных стандартов, единых методологических подходов и надлежащих процедур контроля
• Процедуры контроля качества моделей, включая их валидацию и мониторинг, в большинстве случаев ограничены моделями резервирования и не охватывают весь модельный ландшафт банка
• Низкий уровень зрелости системы управления модельным риском приводит к фактической недооценке рисков вследствие использования моделей с признаками деградации качества.

В отчете отмечается, что управление модельным риском как самостоятельная область риск-менеджмента – относительно новое направление для банковского сектора Казахстана, а выявленные недостатки в значительной степени отражают текущую стадию его институционального формирования.

Агентство считает важным поэтапно внедрять и развивать системы управления модельным риском с учетом различий в масштабе деятельности и ресурсных возможностях банков. Ключевым приоритетом является не формальность внедрения элементов системы, а их фактическая эффективность, взаимосвязь и интеграции в процессы принятия управленческих и рискориентированных решений.

АРРФР намерено последовательно повышать требования к зрелости систем управления модельным риском в банковском секторе. Отчет является первым шагом в формировании единых надзорных ожиданий и практик в данной области. Результаты будут использованы при планировании дальнейших надзорных мероприятий, включая проведение углубленных проверок, развитие методологических подходов и совершенствование регуляторных требований в области управления модельным риском.

Сообщение Банки не имеют целостные системы управление модельным риском — мнение АРРФР появились сначала на Ручная экономика.